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国债期货是如何定价的?

www.helloan.cn 作者:理财宝

国债期货定价模型是基于最便宜可交割债券(CTD),而在交易过程中最便宜可交割债券(CTD)可能会不时发生变化;因此导致定价发生偏离。从而影响国债期货价格走势。

国债期货的报价方式是百元竞价报价。

国债期货的定价是根据银行的利率来的

债券价格计算和国债期货定价终值终值(FutureValue,FV):即一定量的现金在未来某...可交割债券实际票面利率高于国债期货合约票面利率(3%)

国债现券价格的确定其中PV代表各期现金流入现值之和,也是现券理论价格;C代表每期固定利息收入;r代表折现率;n代表国债计息期数;M代表本金。

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